Language: English
Pages: 174
Finance......Page 8
Introduction......Page 10
-stable distributions......Page 11
Characteristic function representation......Page 13
Simulation of -stable variables......Page 15
Estimation of parameters......Page 17
Tail exponent estimation......Page 18
Sample Quantiles Methods......Page 21
Sample Characteristic Function Methods......Page 22
Financial applications of -stable laws......Page 25
Tail dependence and copulae......Page 32
Archimedean copulae......Page 35
Elliptically contoured distributions......Page 36
Other copulae......Page 39
Estimating the tail-dependence coefficient......Page 42
Estimation and empirical results......Page 44
Bibliography......Page 52
Introduction......Page 54
Basic Option Pricing Overview......Page 56
Trees and Implied Models......Page 58
Basic insight......Page 61
State space......Page 63
Transition probabilities......Page 65
Possible pitfalls......Page 66
Illustrative examples......Page 67
Basic skills......Page 73
Advanced features......Page 80
What is hidden......Page 83
Bibliography......Page 86
Introduction......Page 88
Introduction......Page 90
An Overview......Page 92
Free Disposal Hull......Page 93
DEA in Practice : Insurance Agencies......Page 94
FDH in Practice : Manufacturing Industry......Page 95
Introduction......Page 102
General Remarks and Literature......Page 103
Econometric Specification of Money Demand Functions......Page 104
Estimation of Indonesian Money Demand......Page 107
Fuzzy Clustering......Page 112
Takagi-Sugeno Approach......Page 113
Model Identification......Page 114
Modelling Indonesian Money Demand......Page 116
Conclusions......Page 117
Bibliography......Page 120
Introduction......Page 124
Computation the exact tests in the XploRe......Page 126
Time processing estimation......Page 127
Estimation with missing time-to-failure information......Page 131
Implementation to the XploRe......Page 136
Asymptotical optimality......Page 137
Information and exact testing in the gamma family......Page 138
The Lambert W function......Page 139
Oversizing of the asymptotics......Page 140
Bibliography......Page 142
Introduction......Page 146
Introduction......Page 148
Introduction......Page 150
Introduction......Page 152
Introduction......Page 154
Insurance......Page 156
Introduction......Page 158
Introduction......Page 160
Introduction......Page 162
Introduction......Page 164
Introduction......Page 166
Introduction......Page 168
Introduction......Page 170
Introduction......Page 172
Introduction......Page 174
