Математические модели и методы в экономике. Размерность минимального покрытия и локальный анализ фрактальных временных рядов

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Статья опубликована в журнале: Вестник РУДН. Сер. «Прикладная и компьютерная математика». — Т.3, №
1. — 2004. — С. 30–44.
На основе минимальных покрытий вводятся новые фрактальные характеристики: размерность минимального покрытия Dμ и индекс вариации μ тесно связанный с Dμ . Использование этих показателей расширяет сферу применимости фрактального анализа при изучении самых различных природных, социальных и технологических процессов. В частности, для случаев финансовых временных рядов показано, что минимальный масштаб τμ , необходимый для определения μ с приемлемой точностью, на два порядка меньше соответствующего масштаба для определения показателя Херста H. Это позволяет рассматривать введенные характеристики в качестве локальных и установить связь между локальным значением μ и стабильностью временного ряда в этой локальной области. Предложено новое выражение для мультифрактального спектра ζ(q) и дано обобщение представленного локального анализа для случая многомерных фрактальных функций.

Author(s): Дубовиков М.М., Крянев А.В., Старченеко Н.В.

Language: Russian
Commentary: 1468991
Tags: Финансово-экономические дисциплины;Анализ и прогнозирование временных рядов