Сиб. журн. вычисл. математики. — РАН, Сиб. отд-ние. –– Новосибирск, 2008. –– Т. 11, №
2. — с. 115–125.Исследуется асимптотическое поведение модельной последовательности приращений цены и вероятностных характеристик работы торгового алгоритма. Для стационарной m-зависимой последовательности приращений цены доказана асимптотическая нормальность таких характеристик работы, как число сделок купли/продажи и величина суммарной доходности. Получены приближенные формулы для вычисления их математических ожиданий и дисперсий как функций параметров ценового ряда и торгового алгоритма. Приводятся результаты численных экспериментов.Ключевые слова: суммарная доходность, торговый алгоритм, асимптотическое распределение,
последовательность с перемешиванием.
