Статья опубликована в журнале: Вопросы анализа и управления риском. — 2003. — Т.
— №1 — C. 21–31.В работе обоснован подход к исследованию нерегулярных временных рядов, основанный на представлениях нелинейной динамики. При этом ряд представляется как набор некоторых векторов состояний с известными функциями перехода к следующему состоянию. Посредством применения метода локальной аппроксимации решается задача прогнозирования нерегулярных временных рядов, описываются критерии улучшения прогноза. Показаны основные отличия и преимущества этого метода перед традиционными «глобальными» методами построения прогноза.
Сформулированы основные сложности применения метода локальной аппроксимации и приведены три варианта данного метода для решения задачи прогноза. Рассмотрены возможности применения метода локальной аппроксимации для прогнозирования экономических показателей на примере прогноза динамики индексов Доу-Джонса, S&P, NASDAQ в различных фазах экономических циклов. Определены основные условия и ограничения применения этого метода для прогноза фондовых индексов и других экономических показателей.Ключевые слова:
прогнозирование, фондовый индекс, нелинейная динамика, временные ряды.Введение.
Задачи прогноза и идентификации.
Нелинейная динамика и теория временных рядов.
Метод локальной аппроксимации.
Результаты численного анализа.
Заключение.
Список литературы.
