Эконометрика

Начало......Page 1
Предисловие......Page 2
Введение......Page 5
1.1. Введение в эконометрическое моделирование......Page 8
1.2. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования......Page 10
1.3. Эконометрическая модель и экспериментальные данные......Page 12
1.4. Линейная регрессионная модель......Page 16
1.5. Система одновременных уравнений......Page 18
1.6. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования......Page 20
2.1. Случайные величины и их числовые характеристики......Page 23
2.2. Функция распределения случайной величины. Непрерывные случайные величины......Page 28
2.3. Некоторые распределения случайных величин......Page 32
2.4. Многомерные случайные величины. Условные законы распределения......Page 35
2.5. Двумерный (n-мерный) нормальный закон распределения......Page 39
2.6. Закон больших чисел и предельные теоремы......Page 40
2.7. Точечные и интервальные оценки параметров......Page 41
2.8. Проверка (тестирование) статистических гипотез......Page 44
Упражнения......Page 47
3.1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости......Page 49
3.2. Линейная парная регрессия......Page 51
3.3. Коэффициент корреляции......Page 55
3.4. Основные положения регрессионного анализа. Оценка параметров парной регрессионной модели. Теорема Гаусса-Маркова......Page 59
3.5. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров......Page 63
3.6. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации......Page 69
3.7. Геометрическая интерпретация регрессии и коэффициента детерминации......Page 75
3.8. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена......Page 77
Упражнения......Page 79
4.1. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии......Page 81
4.2. Оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов......Page 82
4.3. Ковариационная матрица и ее выборочная оценка......Page 90
4.4. Доказательство теоремы Гаусса-Маркова. Оценка дисперсии возмущений......Page 93
4.5. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии......Page 96
4.6. Оценка значимости множественной регрессии. Коэффициенты детерминации......Page 101
Упражнения......Page 105
5.1. Мультиколлинеарность......Page 107
5.2. Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели......Page 110
5.3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные......Page 114
5.4. Критерий Г. Чоу......Page 121
5.5. Нелинейные модели регрессии......Page 123
5.6. Частная корреляция......Page 127
Упражнения......Page 129
6.1. Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа......Page 132
6.2. Стационарные временные ряды и их характеристики. Автокорреляционная функция......Page 134
6.3. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда (выделение неслучайной компоненты)......Page 138
6.4. Прогнозирование на основе моделей временных рядов......Page 143
6.5. Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней......Page 145
Упражнения......Page 148
7.1. Обобщенная линейная модель множественной регрессии......Page 149
7.2. Обобщенный метод наименьших квадратов......Page 151
7.3. Гетероскедастичность пространственной выборки......Page 154
7.4. Тесты на гетероскедастичность......Page 156
7.5. Устранение гетероскедастичности......Page 162
7.6. Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная автокорреляция......Page 166
7.7. Авторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина-Уотсона......Page 169
7.8. Тесты на наличие автокорреляции......Page 173
7.9. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда......Page 177
7.10. Авторегрессионная модель первого порядка......Page 180
7.11. Доступный (обобщенный) метод наименьших квадратов......Page 184
Упражнения......Page 187
8.1. Стохастические регрессоры......Page 190
8.2. Метод инструментальных переменных......Page 195
8.3. Оценивание моделей с распределенными лагами. Обычный метод наименьших квадратов......Page 198
8.4. Оценивание моделей с распределенными лагами. Нелинейный метод наименьших квадратов......Page 201
8.5 Оценивание моделей с лотовыми переменными. Метод максимального правдоподобия......Page 203
8.6. Модель частичной корректировки......Page 205
8.7. Модель адаптивных ожиданий......Page 206
8.8. Модель потребления Фридмена......Page 210
8.9. Автокорреляция ошибок в моделях со стохастическими регрессорами......Page 211
8.10. GARCH-модели......Page 214
8.11. Нестационарные временные ряды......Page 216
Упражнения......Page 221
9.1. Общий вид системы одновременных уравнений. Модель спроса и предложения......Page 223
9.2. Косвенный метод наименьших квадратов......Page 225
9.3. Проблемы идентифицируемости......Page 229
9.4. Метод инструментальных переменных......Page 232
9.5. Одновременное оценивание регрессионных уравнений. Внешне не связанные уравнения......Page 235
9.6. Трехшаговый метод наименьших квадратов......Page 238
9.7. Экономически значимые примеры систем одновременных уравнений......Page 239
Упражнения......Page 241
10.1. Выбор одной из двух классических моделей. Теоретические аспекты......Page 242
10.2. Выбор одной из двух классических моделей. Практические аспекты......Page 246
10.3. Спецификация модели пространственной выборки при наличии гетероскедастичности......Page 248
10.4. Спецификация регрессионной модели временных рядов......Page 251
10.5. Важность экономического анализа......Page 253
Упражнения......Page 255
11.1. Матрицы......Page 257
11.2. Определитель и след квадратной матрицы......Page 260
11.3. Обратная матрица......Page 263
11.4. Ранг матрицы и линейная зависимость ее строк (столбцов)......Page 265
11.5. Система линейных уравнений
......Page 267
11.6. Векторы......Page 268
11.7. Собственные векторы и собственные значения квадратной матрицы......Page 270
11.8. Симметрические, положительно определенные, ортогональные и идемпотентные матрицы......Page 271
11.9. Блочные матрицы. Произведение Кронекера......Page 273
11.10. Матричное дифференцирование......Page 275
Упражнения......Page 276
12.1. Оценивание модели с помощью компьютерных программ......Page 278
12.2. Метод Монте-Карло......Page 284
Упражнения......Page 286
Литература......Page 288
Математико-статистические таблицы......Page 290
Предметный указатель......Page 298
Содержание......Page 306