М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 24 с.
Препринт WP12/2012/07Общепринятым методом построения оптимальной политики при байесовской неопределенности относительно истинных значений параметров модели является минимизация средневзвешенных ожидаемых потерь. Однако в работе мы показываем, что такой байесовский критерий не является приемлемым, когда неопределенность заключается в весах функции общественных потерь. Причиной этого является то, что разные веса функции потерь означают не просто различные значения целевой функции, но принципиально разные предпочтения общества. В своей работе мы предлагаем модифицированный критерий построения робастной политики, не требующий сравнения значений различных функций общественных потерь, а следовательно, применимый при данном типе неопределенности.
