Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2013. — 192 с. — ISBN 978-5-7103-2815-6
Сажин Ю.В. Катынь А.В. Сарайкин Ю.В.
Рассмотрены методы статистического анализа основной тенденции, сезонной и случайной компонент временного ряда. Подробно изложены вопросы по прогнозированию ARIMA-процессов и рядов с периодической компонентой, особенности корреляции и регрессии временных рядов. Пособие содержит примеры с необходимыми пояснениями, тесты для осуществления самоконтроля усвоения знаний, практические задания и задания для лабораторных работ на ПЭВМ.
Предназначено для студентов (бакалавров, магистрантов) и аспирантов экономических специальностей вузов.
