Эконометрия структурных изменений (с применением сплайн-функций)

Обложка ......Page 1
Титульный лист оригинала ......Page 2
Титульный лист ......Page 3
Предисловие к русскому изданию ......Page 5
Глава 1. Введение ......Page 13
2.1. Математическая формулировка ......Page 20
2.2. Практическое приложение к оценке нормы прибыли в авиакосмической промышленности за 1951—1971 гг. ......Page 23
3.1. Математическая формулировка ......Page 30
3.2. Кубические сплайны и метод наименьших квадратов ......Page 34
3.3. Случай ортогональности преобразованных переменных ......Page 36
3.4. Интервалы прогнозирования ......Page 38
3.5. Проверка гипотез о наличии линейных и квадратичных кусков ......Page 39
3.6. Проверка гипотезы о наличии структурного изменения ......Page 40
3.7. Практическое приложение к модели «обучения на опыте» ......Page 42
3.8. Альтернативные граничные условия ......Page 45
3.9. Периодические кубические сплайны ......Page 48
3.10. Вычисление $\Lambda^{-1}\Theta$ в некоторых частных случаях ......Page 51
3.12. Свойство наилучшего приближения ......Page 52
3.13. Оптимальная траектория роста объема денежной массы при наличии целевых ограничений ......Page 54
3.14. Приложение ......Page 57
4.1. Введение ......Page 58
4.2. Математическое определение ......Page 60
4.3. Проверка наличия структурных изменений ......Page 63
4.4. Практическое применение билинейных сплайнов в уравнениях, описывающих величину ставки-заработной платы среди негритянского населения мужского пола ......Page 65
4.5. Обсуждение ......Page 69
5.1. Введение ......Page 70
5.2. Определение сплайна Кобба—Дугласа ......Page 71
5.3. Сплайновая производственная функция Кобба—Дугласа ......Page 72
5.4. Сплайновая функция полезности Кобба—Дугласа ......Page 77
5.5. Приложение к задаче о производстве электроэнергии ......Page 79
6.1. Введение ......Page 82
6.2. Первая мотивировка: гладкость ......Page 84
6.3. Вторая мотивировка: переменная величина запаздывания ......Page 87
6.4. Сравнение робаетности запаздывания Алмон и сплайнового запаздывания ......Page 89
6.5. Практическое приложение к задаче о доходности корпоративных облигаций ......Page 96
6.6. Заключение ......Page 99
6.7. Приложение ......Page 101
7.1. Введение ......Page 102
7.2. Регрессионные модели с переключением ......Page 103
7.3. Регрессионные модели со сплайнами ......Page 111
7.4. Байесовский анализ ......Page 124
7.5. Заключение ......Page 134
8.2. Различные варианты параметризации ......Page 136
8.3. Точная мультиколлинеарность ......Page 137
8.4. Модели с параметрами, изменяющимися во времени ......Page 138
8.5. Выбор расположения узлов ......Page 141
8.6. Программы для ЭВМ ......Page 145
9.1. Сплайновые функции потерь, рассмотренные в предыдущих главах ......Page 151
9.2. Квадратичная сплайновая функция потерь ......Page 152
9.3. Асимметричная функция потерь в теории оптимального управления ......Page 154
9.4. Робастность квадратичной функции потерь в задачах оптимального управления ......Page 158
9.5. $n$-мерные квадратичные сплайновые функции потерь ......Page 161
9.6. Биквадратичные сплайновые функции потерь ......Page 165
9.7. Асимметричные модели частичной адаптации ......Page 167
9.8. Приложение ......Page 173
Библиография ......Page 174
Оглавление ......Page 182
Выходные данные ......Page 184