Очень хороший учебник эконометрики.
От издателя
Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные модели парной и множественной регрессии, включая такие темы, как метод наименьших квадратов, проверка гипотез, обобщенный метод наименьших квадратов, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок, прогнозирование, проблемы спецификации модели. Отдельная глава посвящена системам одновременных уравнений.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и финансам.
Author(s): Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.
Publisher: Дело
Year: 2004
Language: Russian
Commentary: 1146067683*хор
Pages: 577
Tags: Финансово-экономические дисциплины;Эконометрика;
Эконометрика. Начальный курс: Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.Л.......Page 1
Оглавление......Page 4
Вступительное слово......Page 11
Предисловие к шестому изданию......Page 24
1. Введение......Page 27
2. Модель парной регрессии......Page 33
3. Модель множественной регрессии......Page 68
4. Различные аспекты множественной регрессии......Page 109
5. Некоторые обобщения множественной регрессии......Page 149
6. Гетероскедастичность и корреляция по времени......Page 168
7. Прогнозирование в регрессионных моделях......Page 205
8. Инструментальные переменные......Page 213
9. Системы регрессионных уравнений......Page 221
10. Метод максимального правдоподобия в моделях регрессии......Page 245
11. Временные ряды......Page 265
12. Дискретные зависимые переменные и цензурированные выборки......Page 319
13. Панельные данные......Page 358
14. Предварительное тестирование: введение......Page 399
15. Эконометрика финансовых рынков......Page 436
16. Перспективы эконометрики......Page 473
Приложение ЛА. Линейная алгебра......Page 485
Приложение МС. Теория вероятностей и математическая статистика......Page 510
Приложение ЭП. Обзор эконометрических пакетов......Page 543
Приложение СТ. Краткий англо-русский словарь терминов......Page 548
Приложение ТА. Таблицы......Page 556
Литература......Page 562
Предметный указатель......Page 571
