М.: Изд-вл "Финансы и статистика", Пер. с англ. Д.В. Певцова и И.В. Полякова. Под редакцией Э.Б. Ершова. 1984. - 310 с.В книге систематизируются задачи и методы оценивания параметров линейных эконометрических уравнений с переменными, представленными временными рядами. Случайные ошибки в последовательные моменты времени предполагаются автокоррелированными и связанными линейными соотношениями между собой и с порождающими их независимыми нормальными ошибками. Алгоритмы оценивания параметров моделей и прогнозирования временного ряда реализованы в четырех пакетах программ.
Для статистиков, биологов, медиков, экономистов, математиков, программистов.
