"Банковское кредитование", N 6, ноябрь-декабрь 2010 г. – 15 с.Кризис 2008 г. показал, что кредитные организации в обязательном порядке должны составлять прогнозный сценарий их состояния при неблагоприятных изменениях экономической конъюнктуры. Формирование таких сценариев осуществляется с использованием методик стресс-тестирования, в которых значительное внимание уделяется оценке кредитного риска.
В статье рассматриваются сценарии, которые могут использоваться при оценке показателей качества задолженности по ссудам, размера резервов на потери по ссудам и степени концентрации рисков по активам.Оглавление
Состояние стресс-тестирования в российских банках
Подходы к проведению стресс-тестирования кредитного портфеля банка
Качество кредитного портфеля
Качество активов
Доля просроченных ссуд
Размер резервов на потери по ссудам и иным активам
Степень концентрации рисков
Показатель концентрации крупных кредитных рисков
Показатель концентрации кредитных рисков на акционеров (участников)
Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров
Обобщающий результат
