Учебное пособие. — R.: Finansu Universitate, 2011. — 187 с.Содержание:
Введение
Валютные риски и их классификация
Риск изменения обменного курса
Другие виды валютных рисков
Система управления совокупным валютным риском в кредитной организации
Основные элементы системы управления совокупным валютным риском
Факторы и показатели, влияющие на валютные курсы
Основные методы управления валютными рисками
Политика управления валютными рисками
Процесс управления валютным риском в кредитной организации
Методы страхования валютных рисков
Хеджирование как основной метод регулирования валютных рисков
Фьючерсы и регулирование валютных рисков
Опцион как метод регулирования валютных рисков
Форвардные сделки и регулирование валютных рисков
Заключение валютных свопов как метод регулирования валютных рисков
Примеры сочетания сделок с различными финансовыми инструментами для страхования валютного риска и эффективность хеджирования
Управление риском открытой валютной позиции банка
Особенности расчета и контроля за открытой валютной позицией
Особенности расчета чистой балансовой позиции
Расчет чистой опционной позиции
Особенности расчета чистой позиции по гарантиям
Расчет балансирующей позиции в рублях
Лимиты открытых валютных позиций
Применение мер воздействия за нарушение кредитными организациями порядка расчета открытой валютной позиции и лимитов открытой валютной позиции
Проверка порядка ведения кредитной организацией ОВП
Управление валютной позицией
Методы прогнозирования валютного риска
Модели технического анализа
Модели VAR
Историческое моделирование
Вариационно-ковариационный метод
Кумулятивное стандартное нормальное распределение
Верификация (проверка истинности) модели VAR
Контрольные вопросы
Самостоятельная работа
Библиография
