Учебное пособие. — Сибирский государственный индустриальный университет. — Новокузнецк, 2008. — 216 с.
Написано на основе лекций, которые автор в течение 6 лет читал на экономическом факультете СибГИУ. Изложены основные эконометрические модели и методы. Учебное пособие отличается разграничением теоретико-методологических основ эконометрики, эконометрического моделирования, оценки параметров и тестирования моделей. Большое внимание уделяется содержательному обоснованию методов и моделей. Предназначено для студентов экономических и управленческих специальностей вузов, аспирантов, преподавателей, научных работников и других заинтересованных лиц.
Содержание:
Предисловие
Введение
Теоретические и методологические основы эконометрики
Основы теории вероятностей и математической статистики
Вероятностное пространство
Случайные величины и векторы. Общие понятия
Основные характеристики случайных величин и векторов
Основные распределения, используемые в эконометрике
Сходимость случайных последовательностей и предельные теоремы
Теоретические основы формирования статистических выводов
Общие понятия
Статистические свойства оценок неизвестных параметров
Проверка гипотез и интервальное оценивание
Основные эконометрические модели
Основные понятия и сущность эконометрического моделирования
Основные модели регрессии
Линейная модель регрессии
Нелинейные эконометрические модели
Модели с качественными переменными
Модели с качественными независимыми переменными
Модели с качественными зависимыми переменными
Динамические модели
Системы эконометрических уравнений
Методы оценки параметров и их свойства
Методы наименьших квадратов (LS-МЕТОДЫ)
LS-методы, как частный случай метрических методов
LS-оценки в случае линейных моделей
Распределение LS-оценок, доверительное оценивание и прогнозирование зависимой переменной
Мультиколлинеарность факторов и последствия неверной спецификации модели (набора переменных)
Метод инструментальных переменных. Двухшаговый мнк
Метод максимального равдоподобия (ММП, ML)
Обобщенный метод моментов (омм, gmm)
Методы оценки систем уравнений
LS-методы оценки систем уравнений
Оценка систем одновременных уравнений
Оценка качества регрессии
Общие показатели качества регрессии
Коэффициентные тесты
Основные понятия
Сущность базовых коэффициентных тестов
Проверка значимости рецессии в целом и отдельных коэффициентов
Остаточные тесты
Тестирование гетероскедастичности
Тестирование автокорреляции
Тест на нормальность распределения ошибок
Тесты на стабильность и спецификацию модели
Тест на функциональную форму
Тесты Чоу
Тесты, основанные на рекурсивных остатках
Сравнение не вложенных моделей
Тест Хаусмана
Анализ временных рядов
Основные понятия
Процессы авторегрессии и скользящего среднего (arma)
Процессы авторегрессии (AR)
Процессы скользящего среднего (МА)
Смешанные процессы авторегрессии и скользящего среднего (ARMA)
Модели авторегрессии и распределенного лага
Одиночные модели авторегрессии и распределенного лага
Векторные модели авторегрессии
Причинность по Грэнджеру и сильная экзогенность
Анализ нестационарных процессов
Процедуры различения TS и DS рядов
Коинтеграция нестационарных временных рядов
Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности
Библиографический список
Приложение
