Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: УПИ, 2007. - 197с.Содержание:
Парная регрессия и корреляция.
Линейная модель парной регрессии и корреляции.
Нелинейные модели парной регрессии и корреляции.
Множественная регрессия и корреляция.
Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.
Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК.
Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии.
Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками.
Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).
Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
Системы эконометрических уравнений.
Структурная и приведенная формы модели.
Проблема идентификации.
Методы оценки параметров структурной формы модели.
Временные ряды.
Автокорреляция уровней временного ряда.
Моделирование тенденции временного ряда.
Моделирование сезонных колебаний.
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.
Приложение A. Случайные переменные
Приложение B. Тестовые задания
Приложение C. Вопросы к экзамену
Приложение D. Варианты индивидуальных заданий
Приложение E. Математико-статистические таблицы
Литература
