СПб.: МБИ, 2009. — 48 с.Содержание.Введение.
Основные элементы эконометрической модели.
Модель парной регрессии. Построение оценок параметров парной регрессии.
Спецификация модели парной регрессии.
Парная линейная регрессия. Оценка параметров. Экономическая интерпретация.
Основные предположения регрессионного анализа
Исследование статистической значимости парной регрессии. Проверка некоторых предпосылок регрессионного анализа
Статистические свойства оценок. Проверка статистической значимости в парной линейной регрессии
Доверительные интервалы для оценок параметров. Доверительные интервалы прогноза, в парной линейной регрессии
Метод Гольдфельда-Квандта проверки гипотезы гомоскедастичности
Построение оценок и свойства оценок параметров множественной регрессии. Исследование статистической значимости множественной регрессии. Частная и множественная корреляции
Множественная регрессия. Спецификация модели
Множественная линейная регрессия. Оценка параметров. Коэффициенты частной корреляции. Экономическая интерпретация
Использование множественной регрессии при изучении нелинейной регрессии. Коэффициенты эластичности. Нелинейная регрессия
Временные ряды. Структура временных рядов. Проверка гипотезы случайности формирования временного ряда
Компоненты временных рядов
Критерии случайности
Критерий серий, основанный на медиане выборки
Критерий восходящих и нисходящих серий
Основные характеристики динамических рядов в экономике. Экономические индексы. Средние величины
Средние величины
Основные характеристики динамических рядов
Индексы
Сглаживание временных рядов. Статистические методы прогнозирования в экономике
Оценка тренда и периодической составляющей
Критерий Дарбина-Уотсона
Сглаживание временного ряда с помощью простой скользящей средней
Сглаживание временного ряда с помощью взвешенной скользящей средней
Сглаживание временного ряда с помощью скользящей медианы
Литература
