Программирование, математика и финансы неразрывно связаны между собой. Ив Хилпиш, автор бестселлера «Python для финансовых расчетов», объясняет базовые концепции и дает в ваши руки все необходимые инструменты для работы в мире финансовой инженерии.
В этой книге вы:
• изучите основы программирования на Python и познакомитесь с теорией финансов через математику;
• узнаете о моделировании данных и использовании Python в финансовой инженерии;
• научитесь статическому и динамическому моделированию финансовых задач: ценообразованию, принятию решений и распределению активов;
• получите общее представление о необходимых библиотеках Python: NumPy, SciPy, Matplotlib и SymPy.
Author(s): Ив Хилпиш
Series: Бестселлеры O’Reilly
Edition: 1
Publisher: Питер
Year: 2023
Language: Russian
Commentary: Publisher's PDF
Pages: 208
City: СПб.
Tags: Python; Risk; Finance; Option Models; NumPy; matplotlib; pandas; Investment; SymPy; Portfolio Management; Portfolio Optimization; Portfolio Valuation; Capital Asset Pricing Model; Volatility; Asset Valuation; Uncertainty; Black-Scholes-Merton Model; Asset Management; Asset Allocation; Monte Carlo Simulations; Economics; Contingent Claims; Martingale Pricing; Utility Maximization; Binomial Options Pricing
Введение
Почему именно эта книга?
Целевая аудитория
Краткое описание книги
Условные обозначения
Примеры кода, использованные в книге
Благодарности
От издательства
Глава 1. Финансы и Python
Краткая история финансов
Главные тенденции в области финансов
Четырехъязычная сфера
Структура книги
Вводная информация о Python
Резюме
Справочные материалы
Глава 2. Экономика
с двумя состояниями
Экономика
Реальные активы
Агенты
Время
Деньги
Денежный поток
Доходность
Проценты
Приведенная стоимость
Чистая приведенная стоимость
Неопределенность
Финансовые активы
Риск
Вероятностная мера
Математическое ожидание
Ожидаемая доходность
Волатильность
Условные требования
Репликация
Арбитражное ценообразование
Полнота рынка
Ценные бумаги Эрроу — Дебре
Ценообразование по мартингалу
Первая фундаментальная теорема ценообразования финансовых активов
Ценообразование через математическое ожидание
Вторая фундаментальная теорема ценообразования финансовых активов
Портфели среднего отклонения
Резюме
Справочные материалы
Глава 3. Экономика
с тремя состояниями
Неопределенность
Финансовые активы
Достижимые условные требования
Ценообразование по мартингалу
Мартингальные меры
Риск-нейтральное ценообразование
Суперрепликация
Аппроксимирующая репликация
Линия рынка капитала
Модель ценообразования капитальных активов
Резюме
Справочные материалы
Глава 4. Оптимальность и равновесность
Максимизация полезности
Кривые безразличия
Условия функции полезности
Логарифмическая полезность
Аддитивная полезность относительно времени
Ожидаемая полезность
Оптимальный инвестиционный портфель
Аддитивная ожидаемая полезность относительно времени
Ценообразование в условиях полного рынка
Арбитражное ценообразование
Ценообразование по мартингалу
Безрисковая процентная ставка
Пример в числовом виде (часть 1)
Ценообразование в условиях неполного рынка
Мартингальные меры
Ценообразование в условиях равновесия
Пример в числовом виде (часть 2)
Резюме
Справочные материалы
Глава 5. Статичная экономика
Неопределенность
Случайные величины
Примеры в числовом виде
Финансовые активы
Условные требования
Полнота рынка
Фундаментальные теоремы ценообразования финансовых активов
Модель ценообразования опционов Блэка — Шоулза — Мертона
Полнота модельной экономики в системе Блэка — Шоулза — Мертона
Модель ценообразования опционов со скачкообразной диффузией Мертона
Ценообразование через репрезентативного агента
Резюме
Справочные материалы
Глава 6. Динамичная экономика
Биномиальное ценообразование опционов
Моделирование и оценка посредством циклов Python
Моделирование и оценка посредством векторизованного кода
Сравнение скорости работы
Модель ценообразования опционов Блэка — Шоулза — Мертона
Моделирование ценовой траекторий акции методом Монте-Карло
Оценка европейского пут-опциона методом Монте-Карло
Оценка американского пут-опциона методом Монте-Карло
Резюме
Справочные материалы
Глава 7. Что дальше?
Математика
Теория финансов
Программирование на языке Python
Python для финансовых расчетов
Наука о финансовых данных
Алгоритмическая торговля
Финансовая инженерия
Искусственный интеллект
Другие ресурсы
Послесловие
Об авторе
Иллюстрация на обложке
