Книга Эконометрика. Учебник Эконометрика. УчебникКниги Экономика Автор: Под ред. И. И. Елисеевой Год издания: 2003 Формат: djvu Издат.:М.:Финансы и статистика Страниц: 344 Размер: 7,8 Мб ISBN: 5-279-01955-0 Язык: Русский0 (голосов: 0) Оценка:Рассмотрены краткая история возникновения эконометрики, ее задачи и методы. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным данным и временным рядам. Описываются структурные модели, включая путевой анализ, а также автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами уделяется внимание теории коинтефации, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии, включая VAR-модели. Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.
Author(s): Под ред. И. И. Елисеевой
Publisher: Финансы и статистика
Year: 2003
Language: Russian
Commentary: 13685
Pages: 346
City: Москва
Tags: Финансово-экономические дисциплины;Эконометрика;
Эконометрика: Учебник. Под ред. И. И. Елисеевой.......Page 1
Предисловие......Page 4
1.1. Предмет эконометрики......Page 8
1.2. Особенности эконометрического метода......Page 15
1.3. Измерения в экономике......Page 26
Контрольные вопросы......Page 33
2.1. Спецификация модели......Page 35
2.2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров......Page 42
2.3. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции......Page 49
2.4. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии......Page 58
2.5. Нелинейная регрессия......Page 63
2.6. Корреляция для нелинейной регрессии......Page 81
2.7. Средняя ошибка аппроксимации......Page 88
Контрольные вопросы......Page 89
3.1. Спецификация модели......Page 91
3.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии......Page 93
3.3. Выбор формы уравнения регрессии......Page 101
3.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии......Page 106
3.5. Частные уравнения регрессии......Page 110
3.6. Множественная корреляция......Page 113
3.7. Частная корреляция......Page 122
3.8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции......Page 130
3.9. Фиктивные переменные во множественной регрессии......Page 142
3.10. Предпосылки метода наименьших квадратов......Page 156
3.11. Обобщенный метод наименьших квадратов......Page 170
Контрольные вопросы......Page 176
4.1. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике......Page 178
4.2. Структурная и приведенная формы модели......Page 182
4.3. Проблема идентификации......Page 186
4.4. Оценивание параметров структурной модели......Page 194
4.5. Применение систем эконометрических уравнений......Page 205
4.6. Путевой анализ......Page 214
Контрольные вопросы......Page 225
5.1. Основные элементы временного ряда......Page 226
5.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры......Page 228
5.3. Моделирование тенденции временного ряда......Page 235
5.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний......Page 240
5.5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений......Page 256
Контрольные вопросы......Page 263
6.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов......Page 264
6.2. Методы исключения тенденции......Page 266
6.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина — Уотсона......Page 273
6.4. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках......Page 279
6.5. Коинтеграция временных рядов......Page 283
Контрольные вопросы......Page 290
7. I. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии......Page 291
7.2. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом,......Page 293
7.3. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом......Page 298
7.3.1. Лаги Алмон......Page 299
7.3.2. Метод Койка......Page 307
7.3.3. Метод главных компонент......Page 311
7.4. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки......Page 320
7.5. Оценка параметров моделей авторегрессии......Page 326
7.6. Новые направления в анализе многомерных временных рядов......Page 331
Контрольные вопросы......Page 336
Литература......Page 338
Предметный указатель......Page 339
ОГЛАВЛЕНИЕ......Page 342
