СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014. — 248 с.В книге излагаются в основном результаты авторов, развивающие методы Монте-Карло и полученные в последние годы при поддержке грантов РФФИ. Необходимость связного изложения при этом потребовала также помещения в книгу ряда известных результатов, которые были подвергнуты авторами серьёзной методической переработке. Во всех случаях алгоритмы рассматривались с точки зрения их использования на современных компьютерах с большим числом процессоров (ПР-алгоритмы). Среди новых, вошедших в книгу результатов, можно особо отметить:
обоснование и развитие стохастических методов решения параболических уравнений;
применение метода Монте-Карло к решению сложных экстремальных задач и вычислению коэффициентов характеристического многочлена оператора;
исследование стохастической устойчивости алгоритмов, связь с параллелизмом (знакопеременный случай) и ряд других.
Книга будет полезна для широкого круга исследователей, использующих многопроцессорную вычислительную технику для решения приклад-
ных задач и развивающих теорию параллельных алгоритмов.Предисловие
Параметрически разделимые алгоритмы.
Введение.
Моделирование распределений.
Интегралы и линейные уравнения.
Стохастическая устойчивость и метод квази Монте-Карло.
Нелинейные задачи.
Литература.
Методы Монте-Карло для уравнений в частных производных (бессеточные методы).
Введение.
Статистические алгоритмы решения краевых задач для параболистических уравнений второго порядка.
Статистические алгоритмы решения краевых задач для эллиптических уравнений второго порядка.
Приложение. Алгоритмы моделирования некоторых распределений.
Литература.
Послесловие.
Предметный указатель.
