Эконометрика

Начало......Page 1
Реквизиты......Page 2
Предисловие......Page 3
1.1. Предмет эконометрики......Page 7
1.2. Особенности эконометрического метода......Page 14
1.3. Измерения в экономике......Page 25
2.1. Спецификация модели......Page 34
2.2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка......Page 41
2.3. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции......Page 48
2.4. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии......Page 57
2.5. Нелинейная регрессия......Page 62
2.6. Корреляция для нелинейной регрессии......Page 80
2.7. Средняя ошибка аппроксимации......Page 87
3.1. Спецификация модели......Page 90
3.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии......Page 92
3.3. Выбор формы уравнения регрессии......Page 100
3.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии......Page 105
3.5. Частные уравнения регрессии......Page 109
3.6. Множественная корреляция......Page 112
3.7. Частная корреляция......Page 121
3.8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции......Page 129
3.9. Фиктивные переменные во множественной регрессии......Page 141
3.10. Предпосылки метода наименьших квадратов......Page 155
3.11. Обобщенный метод наименьших квадратов......Page 169
4.1. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике......Page 177
4.2. Структурная и приведенная формы модели......Page 181
4.3. Проблема идентификации......Page 185
4.4. Оценивание параметров структурной модели......Page 193
4.5. Применение систем эконометрических уравнений......Page 204
4.6. Путевой анализ......Page 213
5.1. Основные элементы временного ряда......Page 225
5.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры......Page 227
5.3. Моделирование тенденции временного ряда......Page 234
5.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний......Page 239
5.5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений......Page 255
6.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов......Page 263
6.2. Методы исключения тенденции......Page 265
6.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина - Уотсона......Page 272
6.4. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках......Page 278
6.5. Коинтеграция временных рядов......Page 282
7.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии......Page 290
7.2. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом......Page 292
7.3. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом......Page 297
7.3.1. Лаги Алмон......Page 298
7.3.2. Метод Койка......Page 305
7.3.3. Метод главных компонент......Page 310
7.4. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки......Page 319
7.5. Оценка параметров моделей авторегрессии......Page 325
7.6. Новые направления в анализе многомерных временных рядов......Page 330
Литература......Page 337
Предметный указатель......Page 338
Оглавление......Page 341