Монография. Самара: Изд-во "СамНЦ РАН", 2011. 364 с. ISBN 978-5-93424-558-1
Монография посвящена оригинальным разработкам структур, моделей и методов идентификации нелинейных рядов динамики показателей социально-экономических систем на относительно коротких выборках для того, чтобы обеспечить возможность их эволюции. Это относится, в первую очередь, к обобщенным параметрическим моделям авторегрессии-скользящего среднего. Новым является предложение структур пропорционально-мультипликативного взаимодействия компонент ряда. До настоящего времени не идентифицировались предложенные модели эволюции амплитуд колебательных компонент ряда. Метод параметрической итерационной декомпозиции тренд-сезонных рядов и использование базиса Гребнера для решения полиномиальных алгебраических уравнений при МНК-идентификации позволили существенно расширить класс рассматриваемых моделей. Обстоятелен "атлас" моделей логистической динамики, оригинальны новые модели, приемы конструирования моделей мультилогистической динамики, компенсации
автокоррелированности и гетероскедастичности стохастической компоненты. Методика исследования точности моделей и методов идентификации в динамическом диапазоне параметров и соотношения мощностей помехи и полезного сигнала позволила оценить область их возможного применения. Многочисленные приложения в социально-экономических системах разного иерархического уровня и предметной области позволят исследователям-аналитикам, магистрантам и бакалаврам экономических направлений понять и развить возможные приложения.
СОДЕРЖАНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ
ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕЙ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЭС
Особенности моделирования и прогнозирования динамики показателей СЭС
Характеристики точности моделирования, прогнозирования и адекватность моделей динамики
Декомпозиционный подход к построению моделей динамики
Модели колебательной компоненты
Предложение пропорционально-мультипликативных структур взаимодействия компонент ряда динамики
Выбор периода дискретизации при моделировании детерминированных компонент ряда динамики
"Классический непараметрический" и предложенный "параметрический итерационный" методы тренд-сезонной декомпозиции
Перепараметризация нелинейных моделей рядов динамики на основе моделей авторегрессии-скользящего среднего
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ТРЕНДОВЫЕ МОДЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТОВ
Задача моделирования роста показателей СЭС и скоростей их изменения
Использование решений дифференциальных уравнений для моделирования кривых роста
Феноменологические модели логистических кривых роста
Феноменологические импульсные модели ЖЦП
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЯДОВ ДИНАМИКИ С ПОЛИНОМИАЛЬНЫМ ТРЕНДОМ И ЭВОЛЮЦИЕЙ ГАРМОНИК, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ
Модели роста в виде суммы линейного тренда и гармоник
Методика оценки точности и области применения методов идентификации
Модели роста в виде суммы полиномиальных трендов и колебательных компонент аддитивной и пропорционально-мультипликативной по отношению к тренду структур
Модели роста в виде суммы полиномиального тренда и гармоник с независимо эволюционирующими моделями амплитуды колебательной компоненты
Идентификация ряда динамики линейным трендом, колебательной компонентой и мультипликативной стохастической компонентой
Моделирование компонент с мультипликативной стохастической компонентой при детрендировании и десезонализации
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЯДОВ ДИНАМИКИ, ОПИСЫВАЕМЫХ ЭКСПОНЕНТАМИ И ИХ СОЧЕТАНИЯМИ С ГАРМОНИКОЙ
Использование модели в виде обобщенной экспоненциальной функции
Модели рядов динамики в виде квазиполиномов
Квазиполиномы, сочетающие экспоненту с гармонической компонентой
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА И СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
Выбор метода идентификации логистической динамики моделью Верхулста
Моделирование жизненного цикла продукта типа «фетиш» моделью Верхулста
ARMA-моделирование уровня годовой добычи нефти из пласта для оценки геологического риска инвестиций в нефтегазодобывающей промышленности
Идентификация моделей ЖЦП на основе суммы экспонент и колебательных компонент
Моделирование ЖЦП с повторным циклом
Пример моделирования ЖЦП с произвольной асимметрией для операционных систем семейства Windows
Примеры моделирования и прогнозирования социальной динамики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГЛОССАРИЙ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
