М.: Издательство Московского психолого-социального института;
Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2009. — 760 с. —
(Серия «Библиотека менеджера»).
ISBN 978-5-89502-729-5 (МПСИ)
ISBN 978-5-89395-668-9 (НПО «МОДЭК»)
Учебное пособие содержит систематизированное изложение методологических, организационных и технологических основ анализа риска в предпринимательстве с использованием математических методов системного анализа. Текст пособия написан по результатам обобщения материалов, опубликованных в открытой отечественной и зарубежной печати, а также на основе личного практического опыта авторов.
Книга состоит из введения, шестнадцати глав, заключения и списка литературы. В главе 1 риск анализируется как неизбежный фактор предпринимательской деятельности. Обсуждаются особенности терминологии предпринимательства, в том числе различия в понятиях «риск», «опасность», «угроза». Рассматриваются основополагающие концепции и принципы системного подхода. Обсуждается один из основополагающих принципов теории принятия решений — аксиома Парето. Проводится системная классификация видов экономической деятельности по объектам приложения предпринимательских усилий и способам получения предпринимательской прибыли: производственная, финансово-кредитная, коммерческая и посредническая.
В главе 2 на фоне доступных примеров различных видов экономической деятельности проводится расширенный системный анализ рисков, связанных с этими видами. Вводится системное представление «лотереи» как простейшей модели случайности. Анализируются формы финансово-кредитной деятельности, инвестиционная среда, рынок ценных бумаг.
В главах с 3-й по 5-ю продолжается углубленная системная классификация рисков предпринимательской деятельности по масштабам, формам и обстоятельствам их
проявления. В частности, дается системная классификация рисков по природе формирующих их факторов. Анализируется процесс управления рисками в части содержания основных подходов к управлению деловыми рисками, современные
тенденции в управлении рисками и задача выбора стратегии. Излагается суть и основы реализации концепции адаптивного динамического управления рисками.
В гл. 6 анализируется содержание и основные методы решения задачи идентификации и
прогнозирования рисков в предпринимательской деятельности.
С главы 7 начинается изложение конкретных методов и технологий идентификации стохастических рисков. В образной, доступной форме раскрываются основные методы
оценки вероятностей случайных событий (в частности, показано, что содержание всей теории вероятностей сосредоточено в четырех формулах), методы измерения
вероятностных характеристик случайных величин, обсуждается статистический метод идентификации стохастических рисков. В этой же главе введено важное понятие —
«доминирование». На его основе определяют эффективную по Парето границу множества альтернатив, приводят алгоритмы некоторых способов построения эффективной границы.
В заключении подводятся итоги и обсуждаются проблемы и перспективы развития методов оценки предпринимательского риска на основе системного подхода к разработке управленческих решений.
Пособие предназначено для студентов и аспирантов вузов, сотрудников консалтинговых фирм, а также предпринимателей, занимающихся самостоятельной практикой системного анализа риска в маркетинге и бизнесе.
УДК 338.26.015:303.732
ББК 65.053
