2008.
Москва.
Введение.
Стандартное отклонение как показатель риска.
Стандартное отклонение в математической статистике.
Применение стандартного отклонения на финансовых рынках.
Недостатки стандартного отклонения.
Дополнение стандартного отклонения. Опыт предшественников.
Корректировка стандартного отклонения и ее последствия.
Метод корректировки стандартного отклонения.
Последствия корректировки стандартного отклонения в модели САРМ.
Заключение.
Список использованной литературы.
