In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr ?ber Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren m?chten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gel?st werden k?nnen. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur L?sung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium.
Author(s): Prof. Dr. Michael Günther, Prof Dr. Ansgar Jüngel (auth.)
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag
Year: 2003
Language: German
Pages: XII, 302S.
Tags: Quantitative Finance
Front Matter....Pages I-XII
Einleitung....Pages 1-7
Grundlagen....Pages 8-17
Die Binomialmethode....Pages 18-45
Die Black-Scholes-Gleichung....Pages 46-96
Die Monte-Carlo-Methode....Pages 97-148
Numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen....Pages 149-197
Numerische Lösung freier Randwertprobleme....Pages 198-223
Einige weiterführende Themen....Pages 224-275
Eine kleine Einführung in MATLAB....Pages 276-287
Erratum....Pages 305-305
Back Matter....Pages 288-305
