Москва: Окей-книга, 2007. — 127 с.Понятие эконометрики
Основные виды эконометрических моделей
Классификация видов эконометрических переменных и типов данных
Общая модель парной регрессии. Методы определения модели парной регрессии
Классическая МНК (метод наименьших квадратов) для модели парной регрессии
Оценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного коэффициента регрессии
Состоятельность и несмещенность МНК-оценок
Эффективность оценок МНК. Теорема Гаусса-Маркова
Проверка гипотезы о значимости коэффициентов модели парной регрессии с помощью t-статистики Стьюдента
Проверка гипотезы о значимости парного коэффициента корреляции
Проверка гипотезы о значимости уравнения парной регрессии
Точечный и интервальный прогнозы для моделей парной регрессии
Линейная модель множественной регрессии
Классическая МНК для модели множественной регрессии
Линейная модель множественной регрессии стандартизированного масштаба
Соизмеримые показатели тесноты связи
Частные коэффициенты корреляции для линейной модели регрессии с двумя факторными переменными
Частные коэффициенты корреляции для модели множественной регрессии с тремя и более факторными переменными
Построение частных коэффициентов корреляции для модели множественной регрессии через показатель остаточной дисперсии
Коэффициент множественной корреляции
Множественный коэффициент детерминации
Проверка гипотезы о значимости частного и множественного коэффициентов корреляции
Проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии и модели множественной регрессии в целом
Мультиколлинеарность: определение, последствия, методы обнаружения и устранения
Модели регрессии с точками разрыва
МНК для моделей регрессии, нелинейных по факторным переменным
МНК для моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым коэффициентам
Локальные минимумы. Методы нелинейного оценивания коэффициентов модели регрессии
Дополнительные методы нелинейного оценивания коэффициентов модели регрессии
Показатели корреляции и детерминации для нелинейных моделей регрессии
Проверка гипотез о значимости нелинейной модели регрессии
Выбор модели регрессии. Тесты Бокса-Кокса и Зарембеки
Коэффициенты эластичности
Двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа
Двухфакторная производственная функция Солоу
Функция потерь
Многофакторные производственные функции
Модели бинарного выбора
Метод максимального правдоподобия
Гомо- и геретоскедастичность остатков модели регрессии. Последствия геретоскедастичности
Обнаружение геретоскедастичности остатков модели регрессии. Тест Глейзера
Обнаружение геретоскедастичности остатков модели регрессии. Тест Голдфелда-Квандта
Критерий Дарбина-Уотсона обнаружения автокорреляции остатков модели регрессии
Автокорреляционная функция. Коррелограмма
Устранение автокорреляции остатков модели регрессии
Метод взвешенных наименьших квадратов
Тест Чоу
Особенности применения теста Чоу
Адаптивные модели прогнозирования. Модель Брауна
Компоненты временного ряда
Модели стационарных и нестационарных временных рядов
Метод проверки гипотез о существовании тренда во временном ряду, основанный на сравнении средних уровней ряда
Аналитический вид тренда
Макроэкономические модели
Оценивание длины периода и периодической составляющей
Сущность и особенности региональных эконометрических моделей
Вероятность. Случайная величина
Числовые характеристики случайных величин
Характеристика моделей с дисконтированием
Двухшаговый МНК (ДМНК)
Основные результаты в вероятностной модели
Модели с распределенным лагом и авторегрессии
Методы Алмона и Койка
