Економетрія Главная,БИЗНЕС,НАУКА и УЧЕБА Автор: Лещинський О. Л.Издательство: МАУПГод: 2003Cтраниц: 208Формат: pdfРазмер: 1 125 327ISBN: 966-608-292-6Качество: ХорошееЯзык: украинскийОписание:У навчальному посібнику “Економетрія” розглядаються основні завдан-ня економетричних досліджень і методи їх розв’язання, визначається місцета значення цієї наукової дисципліни, її зв’язок з економікою, статистикоюта математикою. Основним методом оцінювання параметрів регресійних мо-делей обрано метод найменших квадратів (МНК). Розглянуто особливостіоцінювання параметрів у разі порушення основних передумов застосуваннякласичного МНК. Описано альтернативні методи оцінювання параметрів мо-делей (метод головних компонентів, узагальнений МНК тощо). Моделюван-ня динаміки економічних процесів розглянуто на прикладах дистрибутивно-лагових і авторегресійних моделей. Для моделювання економічних процесівз прямими та зворотними зв’язками використано системи одночасних рів-нянь. Описано способи дослідження та застосування моделей з якісними не-залежними змінними.Для студентів економічних спеціальностей, які вивчали вищу математи-ку, лінійну алгебру, теорію ймовірностей та математичну статистику. .com/ru/files/6008631 /download/4f7388955334/econometria.zip.html 85
Author(s): Лещинський О. Л.
Publisher: МАУП
Year: 2003
Language: Ukrainian
Commentary: 1181132036
Pages: 208
Tags: Финансово-экономические дисциплины;Эконометрика;
Зміст......Page 206
Вступ......Page 3
1.1. Загальні принципи моделювання в економіці......Page 11
1.2. Кореляційно-регресійний аналіз в економіці......Page 14
1.3. Економетрична модель та її елементи......Page 19
1.4. Статистична база економетричних досліджень......Page 21
1.5. Особливості математичного моделювання економічних систем......Page 23
2.1. Приклади парних зв’язків в економіці......Page 25
2.2. Лінійна модель з двома змінними......Page 26
2.3. Метод найменших квадратів......Page 29
3.1. Багатофакторні економетричні моделі та їх специфікація......Page 39
3.2. Метод найменших квадратів......Page 44
3.3. Верифікація моделі......Page 47
3.4. Прогнозування за лінійною моделлю......Page 55
3.5. Методи побудови багатофакторної регресійної моделі......Page 57
3.6. Етапи дослідження загальної лінійної моделі множинної регресії......Page 58
4.1. Поняття про мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі......Page 72
4.2. Тестування наявності мультиколінеарності......Page 74
4.3. Алгоритм Фаррара — Глобера......Page 76
4.4. Засоби усунення мультиколінеарності. Метод головних компонентів......Page 84
5.1. Виявлення гетероскедастичності та її природа......Page 89
5.2. Тестування наявності гетероскедастичності......Page 91
5.3. Трансформування початкової моделі......Page 96
5.4. Оцінювання параметрів багатофакторної регресійної моделі на основі узагальненого методу найменших квадратів......Page 100
6.1. Природа автокореляції та її наслідки......Page 104
6.2. Тестування наявності автокореляції......Page 106
6.3. Параметризація моделі з автокорельованими залишками......Page 109
6.4. Приклад оцінювання параметрів моделі з автокорельованими залишками......Page 111
7.1. Поняття лага та лагових моделей в економіці......Page 118
7.2. Оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей......Page 121
7.3. Оцінювання параметрів авторегресійних моделей......Page 123
8.1. Поняття про системи одночасних рівнянь......Page 126
8.2. Приклади систем одночасних рівнянь......Page 127
8.3. Структурна та зведена (прогнозна) форми системи рівнянь......Page 130
8.4. Поняття ідентифікації (ототожнення) системи рівнянь......Page 132
8.5. Методи оцінювання параметрів систем рівнянь......Page 141
8.6. Прогноз і загальні довірчі інтервали......Page 151
9.1. Якісні економічні показники......Page 161
9.2. Регресійні моделі з бінарними незалежними змінними......Page 163
9.3. Регресійні моделі з бінарними залежними змінними......Page 165
Тестові завдання з економетрії......Page 168
Додатки......Page 183
Список використаної та рекомендованої літератури......Page 203
