Введение в эконометрику

Обложка ......Page 1
Титульная страница оригинала ......Page 3
Титульная страница перевода ......Page 4
Аннотация ......Page 5
От научного редактора перевода ......Page 6
Предисловие ......Page 8
Содержание ......Page 11
Случайные переменные и теория выборок ......Page 18
1.1. Выборочная ковариация ......Page 49
1.2. Несколько основных правил расчета ковариации ......Page 53
1.3. Альтернативное выражение для выборочной ковариации ......Page 57
1.4. Теоретическая ковариация ......Page 58
1.5. Выборочная дисперсия ......Page 59
1.6. Правила расчета дисперсии ......Page 60
1.8. Коэффициент корреляции ......Page 62
1.9. Почему ковариация не является хорошей мерой связи? ......Page 65
1.10. Коэффициент частной корреляции ......Page 67
2.1. Модель парной линейной регрессии ......Page 68
2.2. Регрессия по методу наименьших квадратов ......Page 70
2.3. Регрессия по методу наименьших квадратов: два примера ......Page 73
2.4. Детальное рассмотрение остатков ......Page 76
2.5. Регрессия по методу наименьших квадратов с одной независимой переменной ......Page 77
2.6. Интерпретация уравнения регрессии ......Page 79
2.7. Качество оценки: коэффициент $R^2$ ......Page 84
3.1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии ......Page 88
3.2. Эксперимент по методу Монте-Карло ......Page 89
3.3. Предположения о случайном члене ......Page 94
3.4. Несмещенность коэффициентов регрессии ......Page 97
3.5. Точность коэффициентов регрессии ......Page 98
3.6. Теорема Гаусса--Маркова ......Page 102
3.7. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии ......Page 104
3.8. Доверительные интервалы ......Page 117
3.9. Односторонние t-тесты ......Page 119
3.10. F-mecm на качество оценивания ......Page 124
3.11. Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе ......Page 126
4.1. Базисная процедура ......Page 130
4.2. Логарифмические преобразования ......Page 134
4.3. Случайный член ......Page 140
4.4. Нелинейная регрессия ......Page 141
4.5. Выбор функции: тесты Бокса--Кокса ......Page 144
Приложение 4.1 ......Page 147
5.1. Иллюстрация: модель с двумя независимыми переменными ......Page 149
5.2. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии ......Page 152
5.3. Множественная регрессия в нелинейных моделях ......Page 156
5.4. Свойства коэффициентов множественной регрессии ......Page 161
5.5. Мулътиколлинеарностъ ......Page 170
5.6. Качество оценивания: коэффициент $R^2$ ......Page 174
6.1. Моделирование ......Page 180
6.2. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена ......Page 181
6.3. Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена ......Page 192
6.4. Замещающие переменные ......Page 197
6.5. Проверка линейного ограничения ......Page 203
6.6. Как извлечь максимум информации из анализа остатков ......Page 208
6.7. Лаговые переменные ......Page 211
7.1. Еще раз об условиях Гаусса--Маркова ......Page 215
7.2. Гетероскедастичность и ее последствия ......Page 216
7.3. Обнаружение гетероскедастичности ......Page 219
7.4. Что можно сделать в случае гетероскедастичности? ......Page 225
7.5. Автокорреляция и связанные с ней факторы ......Page 232
7.6. Обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий Дарбина--Уотсона ......Page 234
7.7. Что можно сделать в отношении автокорреляции? ......Page 237
7.8. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной ......Page 242
7.9. Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели ......Page 244
Приложение 7.1 ......Page 249
Приложение 7.2 ......Page 252
Приложение 7.3 ......Page 255
Приложение 7.4 ......Page 256
8.1. Стохастические объясняющие переменные ......Page 258
8.2. Последствия ошибок измерения ......Page 262
8.3. Критика М. Фридменом стандартной функции потребления ......Page 268
8.4. Инструментальные переменные ......Page 274
9.1. Иллюстрация использования фиктивной переменной ......Page 277
9.2. Общий случай ......Page 285
9.3. Множественные совокупности фиктивных переменных ......Page 292
9.4. Фиктивные переменные для коэффициента наклона ......Page 295
9.5. Тест Чоу ......Page 297
Приложение 9.1 ......Page 300
10.1. Введение ......Page 303
10.2. Распределение Койка ......Page 304
10.3. Частичная корректировка ......Page 306
10.4. Адаптивные ожидания ......Page 310
10.5. Гипотеза Фридмена о постоянном доходе ......Page 313
10.6. Полиномиально распределенные лаги Алмон ......Page 318
10.7. Рациональные ожидания ......Page 321
10.8. Предсказание ......Page 324
10.9. Тесты на устойчивость ......Page 330
Приложение 10.1 ......Page 334
11.1. Смещение при оценке одновременных уравнений ......Page 337
11.2. Структурная и приведенная формы уравнений ......Page 340
11.3. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) ......Page 342
11.4. Инструментальные переменные (ИП) ......Page 345
11.5. Неидентифицируемость ......Page 347
11.6. Сверхидентифицированность ......Page 351
11.7. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) ......Page 352
11.8. Условие размерности для идентификации ......Page 355
11.9. Идентификация относительно стабильных зависимостей ......Page 360
Приложение 11.1 ......Page 363
12.1. Метод максимального правдоподобия (ММП) ......Page 365
12.2. Спецификация модели ......Page 369
12.3. Послесловие к функциям спроса ......Page 378
Приложение А. Статистические таблицы ......Page 381
Приложение Б. Набор данных ......Page 389
Библиография ......Page 399
Именной указатель ......Page 402
Предметный указатель ......Page 404