М.: МФТИ 2014г. - 217с.В основе книги лежит курс лекций, читаемый автором студентам магистратуры и аспирантам Московского физико-технического института. Излагается кинетический подход к анализу и прогнозированию нестационарных временных рядов, т.е. подход, основанный на кинетических уравнениях относительно функции распределения случайной величины. Основное внимание уделено методам оценки
эмпирической плотности функции распределения и построения кинетических уравнений, моделирующих ее эволюцию. Определяется горизонт квазистационарного прогнозирования функции распределения временного ряда и находится оптимальный объем выборки данных для построения оператора эволюции внутри этого горизонта. Рассматриваются также и стандартные методы, развитые для стационарных случайных процессов, с точки зрения их адаптации к применению в нестационарных случаях. Теория сопровождается примерами анализа и прогнози-рования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности: динамические системы с хаосом, возникающие при дискретизации обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений с особенностями, последовательности
символов в литературных текстах, биржевые ряды.
Книга рассчитана на студентов старших курсов и аспирантов, а также на специалистов в области прикладной математической статистики.
