Методы спектрального оценивания на основе решетчатой структуры

ТИИЭР, т. 70, №9, 1982, С. 95-125.Аннотация: Решетчатые формы представляют собой удобное средство параметризации рациональных спектров стационарных процессов. В статье дан исчерпывающий обзор алгоритмов решетчатой структуры для оценивания спектральных параметров процессов авторегрессии, скользящего среднего и авторегрессии - скользящего среднего. Показано, что, исходя из параметров решетчатой структуры, можно осуществлять эффективные вычисления такими известными методами спектрального оценивания, как методы максимальной энтропии (ММЭ) и максимального правдоподобия (ММП). Представлены алгоритмы формирования выборочной корреляционной матрицы корреляционным методом, методом предварительного взвешивания и ковариационным методом.