"Управление в кредитной организации", N 3, май-июнь 2010 г.Одним из основных уроков кризиса на международном финансовом рынке 2008-2009 гг. стала необходимость выработки инструментария для достаточно оперативного и адекватного прогнозирования аналитиками самых значимых рисков. В статье рассматривается ряд статистических методов, при помощи которых финансовые аналитики смогут формировать прогнозные оценки рисков.
Содержание
Основные финансовые и банковские риски
Процентный риск
Валютный риск
Кредитный риск
Риск потери ликвидности
Статистические методы оценки и прогнозирования рисков
Трендовая модель
Модель экспоненциального сглаживания
Метод линейной регрессии
Авторегрессия
Модель ARIMA
Факторный анализ
Кластерный анализ
Интегральный коэффициент риска
Степень оценочной уверенности для конкретных интервальных значений
Источники информации
