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Finanzmathematik: Die Bewertung von Derivaten

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Kompakt und verständlich gelingt es dem Autor den Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen. So erlangen Sie ein vertieftes Verständnis für die faszinierende Welt der Finanzmärkte.

Author(s): Albrecht Irle
Series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Edition: 3., überarb. u. erw. Aufl. 2012
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag
Year: 2012

Language: German
Pages: 343

Finanzmathematik-Cover......Page 1
Finanzmathematik......Page 4
Einfuhrung in die Preistheorie......Page 9
Stochastische Grundlagen diskreter M¨arkte......Page 39
Preistheorie im-Perioden-Modell......Page 61
Amerikanische Claims undoptimales Stoppen......Page 88
Der Fundamentalsatz der Preistheorie......Page 114
Stochastische Grundlagen kontinuierlicher M¨arkte......Page 126
Der Wienerprozess......Page 138
Das Black-Scholes-Modell......Page 162
Das stochastische Integral......Page 181
Stochastische Integration und Lokalisation......Page 195
Quadratische Variation und die Ito-Formel......Page 209
Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration......Page 234
Märkte und stochastische Differentialgleichungen......Page 256
Anleihen Markte und Zinsstrukturen......Page 284
Unvollstandige Markte und stochastische Volatilitäten......Page 304
Märkte mit Sprungen......Page 320
Literaturverzeichnis......Page 340