product iamge

Непараметрическое моделирование и прогнозирование волатильности нестационарных финансовых рядов

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Download
Search on Amazon

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

М.: Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына РАН. 2006. — 80 с.
В работе предложена непараметрическая, линейная и нестационарная модель для моделирования и прогнозирования волатильности, лишенная недостатков общепринятых ARCH и GARCH моделей. Исследования показали, что модель адекватно отражает закономерности поведения реальных финансовых рядов и позволяет прогнозировать волатильность с хорошей точностью.

Author(s): Бурнаев Е.В.

Language: Russian
Commentary: 1293462
Tags: Финансово-экономические дисциплины;Статистический анализ экономических данных