М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 351 с. — ISBN 5-7598-0079-5."Лекции по макроэкономическому моделированию" впервые в российской экономической литературе содержат систематическое изложение ряда важнейших разделов современной макроэкономической теории. Проблемы моделирования инфляции, сеньоража и государственного долга, экономического роста, безработицы, взаимосвязей денежного и реального рынков рассматриваются с единых методологических позиций анализа и синтеза макроэкономики как нелинейной динамической, детерминированной или вероятностной, системы. Данное учебное пособие может существенно облегчить изучение современной макроэкономической теории в контексте анализа проблем переходной экономики.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, факультетов и специальностей.От издателя.
Предисловие.
Элементы макроэкономического анализа.
Некоторые проблемы методологии.
Анализ макроэкономической политики.
Макроэкономическая политика и "критика Лукаса".
Налоги, бюджетный дефицит и производство.
Фискальный аспект динамики долга.
Общая модель макроэкономической динамики.
Рынок товаров и услуг (продуктов).
Рынок денег.
Условие независимости фискальной и монетарной политик.
Функция агрегированного спроса.
Агрегированное предложение.
Динамика ожиданий.
Накопление частного богатства.
Макроэкономическая модель в целом.
Анализ краткосрочных макроэкономических эффектов.
Стационарное состояние макроэкономики.
Модель открытой переходной экономики.
Номинальный и реальный обменные курсы.
Режимы движения капитала.
Расчет стоимости spot and forward для фунта и доллара.
Обменный курс и макроэкономическая политика.
Стерилизация денежного предложения.
Макроэкономическая политика в открытой экономике.
Обменный курс и неполная мобильность капитала.
Уравнения реального и денежного рынков для переходной экономики.
Политика центрального банка.
Вырожденность уравнений равновесия для переходной экономики.
Модель обменного курса для переходной экономики.
Макроэкономическая политика в переходной экономике.
Модели предложения и производства.
Макроэкономическая производственная функция.
Простая нелинейная модель динамики производства.
Простая модель взаимодействия инфляции и безработицы.
Модель оптимального выбора между инфляцией и безработицей.
Модель экономического роста.
Оптимальная модель экономического роста.
Решение системы уравнений оптимальной модели.
Линейные модели инфляции.
Взаимодействие конкуренции и инфляции.
Формальное определение цен и инфляции.
Уровни цен и состояния макроэкономики.
Общее уравнение макроэкономической динамики.
Простая модель безынерционной инфляции.
Общий случай безынерционной инфляции.
Финансирование консолидированного бюджета.
Финансирование бюджета в реальном выражении.
Спрос на деньги и инфляционный налог.
Системы "высокой инфляции".
Экономика "высокой инфляции".
Стандартная модель "высокой инфляции".
Бифуркация монетарной системы.
Инфляционный налог и дефицит.
Адаптивные инфляционные ожидания.
Функция бюджетного дефицита.
Инфляционный налог в переходной экономике.
Модель инфляции в переходной экономике.
Режимы "высокой" и "низкой инфляции".
Воздействие инфляции на равновесия.
Влияние дефицита на равновесия системы.
Функции критических значений параметров системы.
Бифуркационные диаграммы инфляционных ситуаций.
Начальные условия и стабилизация инфляции.
Классификация инфляционных режимов.
Стратегии макроэкономической стабилизации.
Бартер и переходная экономика.
Инфляция и ожидания в переходной экономике.
Модель инфляции Ф. Кейгана.
Адаптивные нестационарные ожидания.
Адаптивные стационарные ожидания.
Рациональные ожидания для изменений инфляции.
Модель инфляции для рациональных ожиданий.
Монетарная политика и устойчивость инфляции.
Информационное содержание цен и конкуренция.
Цены, экономическая конъюнктура и ожидания.
Изменение ожиданий в переходной экономике.
Уравнения инфляционного цикла.
Колебания и стабилизация инфляции.
Поведение производителей и потребителей.
Характеристика состояний переходной экономики.
Чувствительность функции состояния рынка.
Модель инфляции в переходной экономике.
Описание цикла "инфляция — дефляция".
Время экономического цикла.
Монетарная политика и стабилизация.
Сценарий макроэкономической политики в России.
Варианты возможных действий.
Динамика государственного долга и сеньоража.
Рыночная ставка процента.
Ставка процента и дисконтирование.
Условие арбитража и эффективный рынок.
Решение уравнения арбитража.
Стоимость активов с бесконечным сроком функционирования.
Уравнение динамики общественного долга.
Общие условия стабилизации государственного долга.
Устойчивое решение уравнения долга.
Заимствования государства и накопленный долг.
Модель стабилизации государственного долга.
Сеньорах как уравнение случайного блуждания.
Сеньораж как винеровский процесс.
Стохастическая динамика долга и сеньоража.
Уравнение арбитража для стохастической динамики долга.
Уравнение для стоимости новых заимствований.
Оптимальная политика на рынке долгов.
Монетарная политика как управление безрисковым портфелем активов правительства.
Монетарная политика как хеджирование портфеля активов правительства.
Согласование интересов правительства и частных инвесторов.
В конце каждой лекции (всего 11 лекций):
Краткое содержание лекции.
Вопросы для повторения.
Задачи.
Рекомендуемая литература.Ответы к некоторым задачам.
Предметный указатель.
Сведения об авторе.
