Ч. 3, 4: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 576 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0655-3
Файл pdf 300 dpi содержит текстовый слой ocr.В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.
Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в кн. 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестацинарных переменных; в кн. 2 — модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных; модель стохастической границы
производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов.
Содержание
Предисловие
Предисловие ко второй книге
Часть 3 Системы одновременных уравнений, панельные данные, модели с дискретными и ограниченными объясняемыми переменными
Системы одновременных уравнений
Структурные и приведенные формы
Панельные данные
Модели с дискретными и ограниченными объясняемыми переменными
Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы
Приложение. Статистические данные к заданиям
Литература
Глоссарий
Часть 4 Временные ряды: дополнительные главы. модель стохастической границы
Сглаживание и прогнозирование временных рядов
Методология векторных авторегрессий
Тесты на единичные корни и нелинейные преобразования. динамический метод наименьших квадратов
Модель стохастической границы
зЗадания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы
Приложение. Статистические данные к заданиям
Литература
Глоссарий
Предметный указатель
