Учебное пособие. — Махачкала: ДГУ, 2003. — 83 с.Рыночная экономика требует от специалиста знаний основ эконометрических методов, так как без таких знаний трудно изучить уже известные эмпирические зависимости и строить новые, получить сколь-нибудь надежный прогноз, а значит - под вопросом успех в экономической сфере (банковском деле, финансах, бизнесе и др.).В связи с чем, курс эконометрики стал одним из основных в подготовке современных экономистов.Изучение эконометрики предполагает приобретение студентами знаний и навыков в построении эконометрических моделей и их анализа, поэтому в пособии приводится много решенных примеров и задач.Предлагаемое учебное пособие призвано восполнить пробел в необходимой литературе по эконометрике. Учебное пособие ориентировано, в первую очередь, на студентов экономических специальностей вузов, но оно будет полезно и научным работником, аспирантам и всем тем, кто интересуется вопросами моделирования и прогнозирования экономических процессов.Введение
Предмет, задачи, критерии и принципы эконометрики
Предмет и задачи курса
Особенности эконометрического анализа
Измерения в экономике
Корреляционный и регрессионный анализ – математический метод оценки взаимосвязей экономических явлений
Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
Модель парной регрессии. Спецификация модели
Линейная регрессия сущность, оценка параметров
Определение тесноты связи и оценка существенности уравнения регрессии
Нелинейная регрессия в экономике и ее линеаризация
Виды нелинейных регрессионных моделей, расчет их параметров
Оценка корреляции для нелинейной регрессии
Множественная регрессия и корреляция
Множественная регрессия. Отбор факторов при построении ее модели
Расчет параметров и характеристик модели множественной регрессии
Частные уравнения множественной регрессии. Индексы множественной и частной корреляции и их расчет
Обобщённый метод наименьших квадратов. Гомоскедастичность и гетероскедастичность
Информационные технологии в эконометрических исследованиях
Системы эконометрических уравнений
Понятие о системах эконометрических уравнений
Проблема идентификации модели
Методы оценки параметров одновременных уравнений
Методы и модели анализа динамики экономических процессов
Понятие экономических рядов динамики. Сглаживание временных рядов
Автокорреляционная функция. Коррелограмма
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
Моделирование тенденций временного ряда. Адаптивные модели прогнозирования
Макро- и региональные эконометрические модели
Макроэконометрические модели
Сущность и особенности региональных эконометрических моделей
Филадельфийская модель региональной экономики
Моделирование динамических процессов
Характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии
Выбор вида модели с распределительным лагом
Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки
Приложения
Литература
