Author(s): Claude Dellacherie, Paul-André Meyer
Publisher: Hermann
Year: 1980
Language: french
Pages: 494
Couverture......Page 1
Page de titre......Page 2
Table des matières (détaillée)......Page 4
1. Définitions et propriétés générales......Page 18
2. Le théorème d'arrêt de Doob......Page 24
3. Inégalités fondamentales......Page 32
4. Théorèmes de convergence et décompositions......Page 40
5. Quelques applications des théorèmes de convergence......Page 60
CHAPITRE VI . MARTINGALES EN TEMPS CONTINU......Page 88
1. Surmartingales continues à droite......Page 89
2. Projections et projections duales......Page 130
3. Processus croissants et potentiels......Page 182
CHAPITRE VII. DÉCOMPOSITION DES SURMARTINGALES , APPLICATIONS......Page 216
1. Le théorème de décomposition......Page 217
2. Définition et premières propriétés des semimartingales......Page 248
3. Espaces H^p de semimartingales et de martingales......Page 290
1. Intégrales stochastiques de processus prévisibles localement bornés......Page 342
2. Structure des martingales et martingales locales......Page 371
3. Deux extensions de la notion d'intégrale stochastique......Page 408
4. Une caractérisation des semimartingales......Page 417
APPENDICE 1 : SURMARTINGALES FORTES......Page 423
APPENDICE 2 : COMPLÉMENTS SUR LES QUASIMARTINGALES......Page 454
Commentaires......Page 460
Bibliographie......Page 466
Index......Page 486
Index des notations......Page 492
