Finance computationnelle et gestion des risques: ingénierie financière avec applications Excel (visual basic) et Matlab

Table des matières......Page 6
Introduction......Page 16
Partie 1_Les bases de l'ingénierie financière et de la gestion des risques......Page 22
Chapitre 1_Introduction aux options et aux stratégies sur options classiques......Page 24
Chapitre 2_Introduction aux processus stochastiques......Page 42
Chapitre 3_Les options perpétuelles......Page 56
Chapitre 4_Le modèle de Black et Scholes et ses applications......Page 130
Partie 2_Calcul numérique et finance quantitative......Page 170
Chapitre 5_Les outils du calcul numérique......Page 172
Chapitre 6_Les approches binomiale et triomiale à la théorie des options......Page 192
Chapitre 7_Le simulation de Monte Carlo......Page 234
Chapitre 8_Les méthodes des différences finies......Page 262
Chapitre 9_La programmation dynamique et l'équation de Bellman......Page 304
Partie 3_Les contrats à terme, l'exercice prématuré des options américaines classiques, les options exotiques et autres extensions du modèle de Black et Scholes......Page 316
Chapitre 10_Les contrats à terme......Page 318
Chapitre 11_L'exercice prématuré des options américaines classiques......Page 374
Chapitre 12_La volatilité stochastique et le smile......Page 406
Chapitre 13_Les options exotiques......Page 424
Chapitre 14_Les processus de sauts......Page 442
Chapitre 15_Le prix du risque......Page 474
Partie 4_Les méthodes de la gestion des risques......Page 482
Chapitre 16_La VaR et les autres mesures modernes du risque......Page 484
Chapitre 17_L'assurance de portefeuille......Page 562
Chapitre 18_Le risque de crédit......Page 584
Chapitre 19_Le modèle de Heath, Jarrow et Morton......Page 614
Partie 5_Économétrie de la gestion des risques et finance empirique......Page 648
Chapitre 20_Calibrage économétrique de processus stochastiques avec applications aux données boursières, bancaires et cambiales canadiennes......Page 650
Chapitre 21_Quelques applications du filtre de Kalman en finance......Page 682
Chapitre 22_Variance macroéconomique conditionnelle et mesure de dispersion des actifs dans les portefeuilles bancaires......Page 702
Chapitre 23_Changement de la structure financière et revenus bancaires......Page 716