Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. – 96с.Учебное пособие написано на основе практических занятий по дисциплине «Эконометрика», читаемой на финансовом факультете Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В пособии рассматриваются различные аспекты эконометрического исследования
количественных экономических показателей, приведены примеры моделирования макроэкономических показателей России за 2000-2010гг. и предлагается большое количество заданий для самостоятельной работы.
Учебное пособие предназначено обеспечить методическую поддержку практических занятий по дисциплине «Эконометрика» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: 080100 «Экономика», 100700 «Торговое дело», 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»).
Учебное пособие разработано на кафедре КИСФР финансового факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.Содержание
Введение.
Корреляционный анализ показателей экономики.
Линейный коэффициент парной корреляции.
Частные коэффициенты корреляции.
Примеры корреляционного анализа макроэкономических показателей Российской Федерации.
Регрессионные модели количественного показателя экономики.
Основные виды функции регрессии.
Выбор вида функции регрессии.
Оценка параметров линейных и внутренне линейных функций регрессии.
Анализ качества модели регрессии.
Прогнозы количественного показателя экономики.
Примеры регрессионного анализа макроэкономических показателей Российской Федерации.
Модели временных рядов.
Анализ структуры временного ряда.
Моделирование тренда временного ряда.
Моделирование сезонной компоненты временного ряда.
Примеры моделей временных рядов макроэкономических показателей Российской Федерации.
Корреляционный и регрессионный анализ временных рядов с учетом их структуры.
Примеры корреляционного и регрессионного анализа временных рядов макроэкономических показателей РФ.
Решение типовых задач с помощью MS ExcelЛитература.
Приложения.
В конце каждой главы приведены задания для самостоятельной работы.
