product iamge

Введение в прогнозирование в классических моделях временных рядов

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Download
Search on Amazon

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Статья. Журнал Квантиль 2006 №1 (сентябрь). С. 3-19.
В настоящем эссе обсуждаются базовые понятия прогнозирования временных рядов и излагаются традиционные подходы к прогнозированию в классических моделях Бокса–Дженкинса, векторных авторегрессиях и моделях авторегрессионной условной гетероскедастичности. Эссе написано простым и доступным языком, неперегружено теоретическими и историческими деталями и представляет интерес для всех студентов-экономистов, приступающих к изучению эконометрических методов.

Author(s): Цыплаков А.

Language: Russian
Commentary: 601143
Tags: Финансово-экономические дисциплины;Эконометрика