ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва, 2001Работа посвящена проблеме прогнозирования хода торгов на фондовом рынке. Взаимодействие большого количества людей, участвующих в инвестиционном процессе, рассматривается с позиций теории хаоса и самоорганизации. На основе представлений нелинейной динамики и нейронауки разработана методика построения краткосрочных биржевых прогнозов. Детальный анализ практических результатов, полученных при опытной эксплуатации предсказывающей системы на фондовом рынке России, позволяет сделать выводы о применимости исследуемого подхода, а также наметить основные перспективы развития данного метода.Содержание.
Введение.
Постановка задачи
Подход нелинейной динамики.
Основные черты хаотических режимов.
Теорема Такенса и возможность достоверного прогноза.
Построение предиктора.
Прогнозирование временного ряда системы Лоренца.
Прогнозирование курса акций РАО ЕЄС России.
Прогнозирование индекса Доу-Джонса.
Оценка размерности аттрактора.
Прогнозирование цены по объему.
Выводы.
Благодарности.
Приложение.
1. Конфигурация нейросети.
Приложение.
2. Алгоритм перекрестной проверки.
