经济计量学精要

第1 章 经济计量学的特征及研究范围
1.1 什么是经济计量学
1.2 为什么要学习经济计量学
1.3 经济计量学的方法论
1.3.1 理论或假说的陈述
1.3.2 收集数据
1.3.3 建立劳动力参与的数学模型
1.3.4 建立劳动力参与的统计或经济计量模型
1.3.5 经济计量模型参数的估计
1.3.6 检查模型的准确性：模型的假设检验
1.3.7 检验来自模型的假设
1.3.8 运用模型进行预测
1.4 全书结构
习题
第一部分
概率与统计基础
第2 章 基本统计概念的回顾
2.1 一些符号
2.1.1 求和符号
2.1.2 求和符号的性质
2.2 试验、样本空间、样本点和事件
2.2.1 试验
2.2.2 样本空间或总体
2.2.3 样本点
2.2.4 事件
2.3 随机变量
2.4 概率
2.4.1 事件的概率：古典定义或先验定义
2.4.2 概率的频率定义或经验定义
2.4.3 随机变量的概率
2.5 随机变量与概率密度函数
2.5.1 离散型随机变量的概率密度函数
2.5.2 连续型随机变量的概率密度函数
2.5.3 累积分布函数
2.6 多元随机变量的概率密度函数
2.6.1 边缘概率密度函数
2.6.2 条件概率密度函数
2.6.3 统计独立性
2.7 概率密度的特征
2.7.1 期望值：集中趋势的度量
2.7.2 方差：离散程度的度量
2.7.3 协方差
2.7.4 相关系数
2.7.5 条件期望值
2.8 从总体到样本
2.8.1 样本均值
2.8.2 样本方差
2.8.3 样本协方差
2.8.4 样本相关系数
2.8.5 样本偏度与样本峰度
2.9 小结
参考文献
习题
第3 章 一些重要的概率分布
3.1 正态分布
3.1.1 正态分布的性质
3.1.2 标准正态分布
3.1.3 从正态总体中随机抽样
3.1.4 靴襻抽样法
3.2 样本均值X - 的抽样分布或概率分布
3.3 Ｘ
2
分布
3.4 t 分布
3.5 F 分布
3.6 t 分布、F 分布、
2
分布与正态分布的关系
3.7 小结
习题
第4 章 统计推断：估计与假设检验
4.1 统计推断的含义
4.2 估计和假设检验：统计推断的两个孪生分支
4.3 参数估计
4.4 点估计量的性质
4.4.1 线性
4.4.2 无偏性
4.4.3 有效性
4.4.4 最优线性无偏估计量
4.4.5 一致性
4.5 统计推断：假设检验
4.5.1 置信区间法
4.5.2 第一类错误和第二类错误：一个偏离
4.5.3 显著性检验
4.5.4 显著水平的选择与p 值
4.5.5 Ｘ2 显著性检验和F 显著性检验
4.6 小结
习题
第二部分
线性回归模型
第5 章 线性回归的基本思想：双变量模型
5.1 回归的含义
5.2 总体回归函数：一个假设的例子
5.3 总体回归函数误差的设定
5.4 随机误差项的性质
5.5 样本回归函数
5.6 “线性”回归的特殊含义
5.6.1 解释变量线性
5.6.2 参数线性
5.7 从双变量回归到多元线性回归
5.8 参数的估计：普通最小二乘法
5.8.1 普通最小二乘法
5.8.2 实例分析：对w i d g e t 的需求
5.8.3 对估计的需求函数的解释
5.9 实例
5.10 小结
习题
第6 章 双变量模型：假设检验
6.1 古典线性回归模型
6.2 普通最小二乘估计量的方差与标准差
6.2.1 Wi dget 一例中的方差和标准差
6.2.2 widget 需求函数小结
6.3 普通最小二乘估计量的性质
6.4 OLS 估计量的抽样分布或概率分布
6.5 假设检验
6.5.1 置信区间法
6.5.2 假设检验的显著性检验法
6.5.3 Wi d g e t 需求的继续
6.5.4 检验a2 的显著性：x2 检验
6.6 拟合优度的检验：判定系数r
2
6.6.1 r
2
的计算公式
6.6.2 Wi dget 一例中的r
2
6.6.3 相关系数r
6.7 回归分析结果的报告
6.8 正态性检验
6.8.1 残差直方图
6.8.2 正态概率图
6.8.3 Jarque －B e r a 检验
6.9 关于计算：回归分析的软件
6.10 实例：美国进口支出
6.10.1 对回归结果的解释
6.10.2 回归结果的显著性检验
6.11 预测
6.12 实例
6.12.1 人均消费支出与人均可支配收入
6.12.2 MBA 工资的回顾
6.13 小结
习题
第7 章 多元回归：估计与假设检验
7.1 三变量线性回归模型
7.2 多元线性回归模型的若干假定
7.3 多元回归参数的估计
7.3.1 普通最小二乘估计量
7.3.2 OLS 估计量的方差与标准差
7.3.3 多元回归OLS 估计量的性质
7.4 实例：未偿付抵押贷款债务(美国：1980 〜1985 年)
7.4.1 回归结果
7.4.2 对回归结果的解释
7.5 估计的多元回归方程的拟合优度：多元判定系数R
2
7.6 多元回归的假设检验：一般的解释
7.7 对回归参数进行假设检验
7.7.1 显著性检验法
7.7.2 置信区间法
7.8 对联合假设的检验
7.9 从多元回归模型到双变量模型：设定误差
7.10 两个不同的R
2
的比较：校正的判定系数
7.11 什么时候增加新的解释变量
7.12 回归模型的结构稳定性检验：Chow 检验
7.13 实例
7.14 小结
习题
第8 章 回归方程的函数形式
8.1 如何度量弹性：对数线性模型
8.2 线性模型与对数线性模型的比较
8.3 多元对数线性回归模型
8.4 如何测度增长率：半对数模型
8.4.1 单利增长率与复利增长率
8.4.2 线性趋势模型
8.5 线性对数模型：解释变量是对数形式
8.6 双曲函数模型
8.7 多项式回归模型
8.8 不同函数形式模型小结
8.9 小结
习题
第9 章 包含虚拟变量的回归模型
9.1 虚拟变量的性质
9.2 包含一个定量变量，一个两分定性变量的回归模型
9.3 虚拟变量有多种分类的情况
9.4 包含一个定量变量，两个定性变量的回归模型
9.5 模型的推广
9.6 回归模型中的结构稳定性：虚拟变量法
9.7 虚拟变量在季节分析中的应用
9.8 小结
习题
第三部分
实践中的回归分析
第1 0 章 多重共线性
10.1 多重共线性的性质：完全多重共线性的情况
10.2 接近或者不完全多重共线性的情形
10.3 多重共线性的理论后果
10.4 多重共线性的实际后果
10.5 多重共线性的测定
10.6 多重共线性必定不好吗
10.7 一个扩充例子：1960 至1982 年期间美国的鸡肉需求
10.8 如何对付多重共线性：补救措施
10.8.1 从模型中删掉不重要的解释变量
10.8.2 获取额外的数据或者新的样本
10.8.3 重新考虑模型
10.8.4 先验信息
10.8.5 变量变换
10.8.6 其他补救措施
10.9 小结
习题
第11 章 异方差
11.1 异方差的性质
11.2 异方差的后果
11.3 异方差的检验：如何知道存在异方差问题
11.3.1 根据问题的性质
11.3.2 残差的图形检验
11.3.3 帕克检验(Park test)
2
11.3.4 Glejser 检验(Glejser test)
1
11.3.5 White 检验(White's General He檘ᄭ�蔴⻝䥍퇮申᪣˂擵玅ᝰ䊙蟴鷤믒徵?
11.3.6 异方差的其他检验方法
11.4 观察到异方差该怎么办：补救措施
11.4.1 加权最小二乘法( WLS)
11.4.2 为未知时的情况
i
2
11.4.3 重新设定模型
11.5 White 异方差校正后的标准差和t 统计量
11.6 实例
11.7 小结
习题
第12 章 自相关
12.1 自相关的性质
12.1.1 惯性
12.1.2 模型设定误差
12.1.3 蛛网现象
12.1.4 数据加工
12.2 自相关的后果
12.3 自相关的诊断
12.3.1 图形法
12.3.2 游程检验
12.3.3 杜宾－瓦尔森d 检验
2
12.4 补救措施
12.5 如何估计
12.5.1 =1 ：一阶差分法
12.5.2 从杜宾－瓦尔森d 统计量中估计
12.5.3 从O L S 残差e t 中估计p
12.5.4 的其他估计方法
12.6 小结
习题
第13 章 模型选择：标准与检验
13.1 “好的”模型具有的特性
13.2 设定误差的类型
13.2.1 遗漏相关变量：“过低拟合”模型
13.2.2 包括不相关变量：“过度拟合”模型
13.2.3 不正确的函数形式
13.3 诊断设定误差：设定误差的检验
13.3.1 诊断非相关变量的存在
13.3.2 对遗漏变量和不正确函数形式的检验
13.4 用于预测的模型选择
13.5 小结
习题
第14 章 单方程回归模型：几个补充专题
14.1 有限最小二乘法
14.2 动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型
14.3 用于分布滞后模型的夸克方法
1
14.4 解释变量是虚拟变量的情形
14.5 分对数模型
14.5.1 分对数模型的估计：个体数据
14.5.2 分对数估计：分组数据
14.6 伪回归现象
14.6.1 非平稳检验：单元根检验
14.6.2 协整时间序列
14.6.3 随机游走模型
14.7 小结
习题
第四部分
联立方程模型简介
第15 章 联立方程模型
15.1 联立方程模型的性质
15.2 联立方程的偏误：普通最小二乘估计量的不一致性
15.3 间接最小二乘法
15.4 实例
15.5 模型识别问题
15.5.1 不可识别
15.5.2 恰度识别
15.5.3 过度识别
15.6 模型识别的判定规则：识别的阶条件
15.7 对过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法
15.8 2SLS ：一个数字例子
15.9 小结
习题
附录A 统计表
附录B 部分习题答案
参考文献
初级( I n t r o d u c t o r y )
中级( I n t e r m e d i a t e )
高级( A d v a n c e d )
专业( S p e c i a l i z e d )
应用( A p p l i e d )