Статистический подход к изучению прогнозирования индекса РТС на основе методов векторной авторегрессии и коинтеграции

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Финансы и бизнес, 2008. — №1 — С.85-110
В статье рассматривается теоретический подход к анализу многомерных временных рядов на основе векторной авторегрессии (VAR). Иллюстрация возможности применения VAR подхода осуществляется автором на основе российских индексов фондового рынка.

Author(s): Дорохов Е.В.

Language: Russian
Commentary: 1309224
Tags: Финансово-экономические дисциплины;Эконометрика