Под ред. Ю.М.Ермольева. — М.: Наука, Гл. ред. физ. -мат. лит., 1990. - 184 с., ISBN 5-02-014261-1.
Рассматриваются алгоритмы квазиградиентного типа решения задач выпуклого стохастическою программирования с негладкими функционалами цели и ограничений, задачи поиска седловых точек выпукло-вогнутых функций и точек равновесия но Нэшу в бескоалиционных играх многих лиц, а также некоторые классы вариационных неравенств.
С единой новой точки зрения рассматриваются вопросы адаптивного регулирования параметров алгоритмов - это дает возможность строить эффективно работающие численные процедуры.
Даются рекомендации по программной реализации методов, приводятся блок-схемы, программы, даны описания и результаты расчетов для некоторых прикладных задач
Дли инженеров, экономистов, статистиков, вычислителей, сталкивающихся с задачами оптимизации.
Табл. 6 Ил.5, Библиогр. 258 назв.
